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相关系数

2014-11-04 22:09:52  来源：
按照资本资产定价模型，影响特定股票必要报酬率的因素包括（　）。
A.无风险收益率
B.市场组合要求的收益率
C.特定股票的标准差
D.整个市场组合的标准差

【正确答案】ABCD

【答案解析】按照资本资产定价模型“某个股票的必要报酬率＝无风险利率＋该股票的β系数×（市场组合的期望报酬率－无风险利率）”，影响特定股票必要报酬率的因素包括无风险收益率、市场组合要求的收益率和特定股票的β系数。特定股票的β值的大小取决于：该股票与整个股票市场的相关性；它自身的标准差；整个市场的标准差。所以选项A、B、C、D均是答案。
【提问内容】

相关系数，协方差有关系吗？

【回复内容】您的问题答复如下：
相关系数是协方差的标准化，相关系数=协方差/（两资产的标准差乘积），与相关系数有关就是与协方差有关，与协方差有关也就与相关系数有关。
祝您学习愉快！
【提问内容】我问的是本题：影响特定股票必要报酬率的因素包括相关系数和协方差吗？
【回复内容】您的问题答复如下：
包括。
祝您学习愉快！
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