(二)资本资产定价模型(CAPM)和证券市场线
资本资产定价模型的基本表达式 | 根据风险与收益的一般关系: 必要收益率=无风险收益率+风险附加率 资本资产定价模型的表达形式: Ri=Rf+β×(Rm-Rf) |
证券市场线 | 证券市场线就是关系式: Ri=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线。 ①横轴(自变量):β系数; ②纵轴(因变量):Ri必要收益率; ③斜率:(Rm-Rf)市场风险溢价率(市场风险补偿率); ④截距:Rf无风险利率。 |
【提问内容】市场组合平均收益率如何计算?
【回复内容】您的问题答复如下:
市场组合平均收益率就是Rm.
Rm的常见叫法包括:平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场收益率、平均风险股票收益率、证券市场的平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率等。
做题中会直接给出Rm的数值。
祝您学习愉快!
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