市场组合平均收益率如何计算？
2014-11-04 22:08:58 来源：
（二）资本资产定价模型（CAPM）和证券市场线
【提问内容】市场组合平均收益率如何计算？| 资本资产定价模型的基本表达式 | 根据风险与收益的一般关系： 必要收益率＝无风险收益率＋风险附加率 资本资产定价模型的表达形式： Ri＝Rf＋β×（Rm－Rf） |
| 证券市场线 | 证券市场线就是关系式： Ri＝Rf＋β×（Rm－Rf）所代表的直线。 ①横轴（自变量）：β系数； ②纵轴（因变量）：Ri必要收益率； ③斜率：（Rm－Rf）市场风险溢价率（市场风险补偿率）； ④截距：Rf无风险利率。 |
【回复内容】您的问题答复如下：
市场组合平均收益率就是Rm.
Rm的常见叫法包括：平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场收益率、平均风险股票收益率、证券市场的平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率等。
做题中会直接给出Rm的数值。
祝您学习愉快！