课程讲义 >>答疑编号:NODE00815600040100000118
2014-11-04 22:08:35 来源：
②久期分析
界定：商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的方法从经济含义上，久期是固定收入金融工具现金流的加权平均时间，也可以理解为金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。
银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期，久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因此银行最终面临的利率风险也越高。
③外汇敞口分析和敏感性分析：
衡量汇率变动对全行财务状况影响的方法
前瞻性管理方法
①情景模拟
商业银行结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用可能产生的影响
②流动性压力测试以定量分析为主
测算遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失
【提问内容】
【回复内容】您的问题答复如下：
老师在讲课时，在贷款经营这块内容中提到了让学员记住3C。但是，咱们教材及相关资料关于“贷款经营”这一块内容的介绍中，都没有关于3C的说法。这个地方是老师讲错了。学员按照咱们教材P64 的介绍，记住5C即可。
界定：商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的方法从经济含义上，久期是固定收入金融工具现金流的加权平均时间，也可以理解为金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。
银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期，久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因此银行最终面临的利率风险也越高。
| 久期 | 利率 | 资产 | 变动 | 负债 | 净值 |
| 缺口 | 变动 | 市值变动 | 幅度 | 市值变动 | 市值变动 |
| 正 | 增 | 减 | > | 减 | 减 |
| 正 | 减 | 增 | > | 增 | 增 |
| 负 | 增 | 减 | < | 减 | 增 |
| 负 | 减 | 增 | < | 增 | 减 |
衡量汇率变动对全行财务状况影响的方法
前瞻性管理方法
①情景模拟
商业银行结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用可能产生的影响
②流动性压力测试以定量分析为主
测算遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失
【提问内容】
不好意思我忘记3C是那3C了，可以提示一下吗
【回复内容】您的问题答复如下：
老师在讲课时，在贷款经营这块内容中提到了让学员记住3C。但是，咱们教材及相关资料关于“贷款经营”这一块内容的介绍中，都没有关于3C的说法。这个地方是老师讲错了。学员按照咱们教材P64 的介绍，记住5C即可。