假设某投资组合由通用汽车公司和美孚石油公司的股票组成,投资比重各为50%,通用汽车公司和美孚石油公司股票的收益率均受到原油市场价格变动的影响,有关情况如下:
可以看出,两家公司股票具有相同的预期收益率和标准差(风险)。同时,两家公司股票收益率的变动幅度相同,但变动方向相反,呈现完全负相关的关系。完全负相关的两支股票所构成的投资组合,预期收益率没有改变,而标准差(风险)降低为0。
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