课程讲义 >>答疑编号:NODE00757300020500000211

　　【例·计算题】已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
　　要求：
　　（1）计算下列指标：
　　①该证券投资组合的预期收益率；
　　②A证券的标准差；
　　③B证券的标准差；
　　④该证券投资组合的标准差。
　　（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
　　①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
　　②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
『正确答案』
　　（1）
　　①证券投资组合的预期收益率＝10%×80%＋18%×20%＝11.6%
　　
　　（2）
　　①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；
　　②相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大，相关系数越小，投资组合的风险越小。
【提问内容】？？？？？？？这个等式如何按科学计算器，我按了几次了，得不到这个结果啊？？？？？

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【回复内容】您的问题答复如下：
就是先按计算器中的根号，然后输入根号下面的数字，按“＝”即可得到答案，您再试一下。

祝您学习愉快！

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