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2014-11-03 22:35:32 来源：
下列关于β系数的表述中，不正确的是（ ）。
A.β系数可以为负数
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
【回复内容】您的问题答复如下：
假设一个资产的贝塔系数为2，所占比例为60%，一个资产的贝塔系数为1，所占比例为40%，那么组合的贝塔系数就是2*60%+1*40%=1.6，这是比1要大的。祝您顺利通过考试！
A.β系数可以为负数
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
【正确答案】C
【答案解析】由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。
【提问内容】 c不对老师能举个例子吗？我不明白为什么不对？【回复内容】您的问题答复如下：
假设一个资产的贝塔系数为2，所占比例为60%，一个资产的贝塔系数为1，所占比例为40%，那么组合的贝塔系数就是2*60%+1*40%=1.6，这是比1要大的。祝您顺利通过考试！