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课本207

2014-10-18 17:05:54  来源:
【在险值】又称VAR(Value at Risk),是指在正常的市场条件下,在给定的时间段中,给定的置信区间内,预期可能发生的最大损失。(99%,10万美元)
  【优点】在险值具有通用、直观、灵活的特点。为《巴塞尔协议》采用。
  【局限性】适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力。
  
【提问内容】

置信区间是什么?


【回复内容】您的问题答复如下:
置信区间给出的是被测量参数的测量值的可信程度,即上面所说的99%,这个概率被称为置信水平。
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