b

2014-10-16 16:15:37 来源：

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（　）。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

【正确答案】AC

【答案解析】投资组合的β_P等于被组合各证券β值的加权平均数，所以选项C正确；度量一项资产系统风险的指标是贝塔系数，所以选项A正确。

【提问内容】b为什么错

【回复内容】您的问题答复如下：
标准差度量的是投资组合的整体风险，不是非系统风险，B不对。